اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

داده کاوی صورتهای مالی
اعتبارسنجی مشتریان بانک
رتبه بندی مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ شبکه عصبی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ درخت تصمیم
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش ماشین بردار پشتیبان

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

داده کاوی صورت‌های مالی جهت اعطای تسهیلات مالی

 

 

 

چکیده

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم‌های مالی بشمار می‌آید. نحوه تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می‌تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک‌ها گردد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش‌های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می‌شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت‌های حقوقی را که در سال‌های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می‌باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

اعتبارسنجی

داده کاوی

درخت تصمیم

شبکه های عصبی

ماشین بردار پشتیبان

 

 

 

مقدمه

بانک‌ها به‌عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک‌های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک‌ها، گویای فقدان مدل‌های مناسب اندازه‌گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” است. با بهره‌گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی[2] می‌توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آن‌ها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل‌های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی برای ارزیابی تصمیم‌های اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این امر مدیران بانک‌ها نیاز به تحلیل صحیح از داده‌های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیم‌های مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام می‌باشند.

 

 

فهرست مطالب:

در این مقاله ابتدا پیشینه ای از بررسی‌های صورت گرفته در زمینه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان مطرح شده و سپس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی پژوهش به اختصار به متدولوژی به کار رفته جهت اعتبارسنجی پرداخته شده است. موضوع‌های این بخش در بر گیرنده، فرضیه‌ها، روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه‌های نمونه گیری، روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات می‌باشد و در نهایت در بخش پایانی مقاله، یافته های پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادها برای استقرار مدل‌های اعتبارسنجی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی ارائه شده است.

 

 

 

 

  • پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

    پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه جهت رشته ی حسابداری در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی تئوری های ارتباط

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی تئوری های ارتباط فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط مبانی نظری تئوری های ارتباط پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط پیشینه داخلی تئوری های ارتباط پیشینه خارجی تئوری های ارتباط پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط…

  • مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی

    مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی کلمات کلیدی : مدل های اختلال افسردگی اساسی نظریه های اختلال افسردگی اساسی تعریف نظری اختلال افسردگی اساسی تعریف عملیاتی اختلال افسردگی اساسی سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی پایان نامه اختلال افسردگی…

  • پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه ی تحریفات شناختی پرسشنامه تحریف های شناختی پرسشنامه تحریف های شناختی بک دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی پرسشنامه تحریف های شناختی الیس پرسشنامه…

  • پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML

    پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML دانلود پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML پاورپوینت آموزش زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML پاورپوینت انواع زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی VRML رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت زبان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت عاطفی در زندگی زناشویی 43 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت عاطفی در زندگی زناشویی 43 صفحه فصل دوم پایان نامه امنیت عاطفی در زندگی زناشویی مبانی نظری امنیت عاطفی در زندگی زناشویی پیشینه تحقیق امنیت عاطفی در زندگی زناشویی پیشینه پژوهش امنیت عاطفی در…

  • قاچاق كالا و ارز

    قاچاق كالا و ارز دانلود مقالات رشته اقتصاد قاچاق كالا و ارز دانلود مقاله قاچاق كالا و ارز اقتصاد پنهان بحران اقتصادی دانلود مقالات اقتصاد خرید مقالات اقتصاد فروش تحقیق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته اقتصاد قاچاق كالا و…

  • عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای و بررسی آن در آموزه های اسلامی

    عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای و بررسی آن در آموزه های اسلامی کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق اصول اخلاق حرفه ای پایان نامه اخلاق حرفه ای عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق اصول…

  • دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت

    دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت جهت رشته علوم اجتماعی در 14 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       زن و…

  • پاورپوینت درباره فونداسیون

    پاورپوینت درباره فونداسیون پاورپوینت درمورد فونداسیون پاورپوینت فونداسیون چیست پاورپوینت انواع فونداسیون پاورپوینت فونداسیون مرغوب پاورپوینت فونداسیون نواری پاورپوینت فونداسیون گسترده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره فونداسیون جهت رشته ی عمران در قالب 16 اسلاید و با فرمت…

  • پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

    پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر…

  • پاورپوینت يادگيری الکترونيکی در ايران

    پاورپوینت يادگيری الکترونيکی در ايران پاورپوینت یادگیری الکترونیکی پاورپوینت آموزش الکترونیکی پاورپوینت آموزش الکترونیک دانلود پاورپوینت آموزش الکترونيکی در ايران دانلود پاورپوینت آموزش الکترونيک در ايران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت يادگيری الکترونيکی در ايران جهت رشته ی علوم…

  • پاورپوینت مدیریت بحران

    پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت اصول مدیریت بحران پاورپوینت وظایف مدیریت بحران پاورپوینت مراحل مدیریت بحران پاورپوینت در مورد مدیریت بحران مدیریت بحران ppt پاورپوینت تعاریف مدیریت بحران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت بحران جهت رشته مدیریت در قالب…

  • پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن گوگردی

    پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن گوگردی پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن گوگردی تحقیق بتن گوگردی تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساخت خواص فيزيکي بتن گوگردي عوامل موثر در خواص مكانيكی بتن گوگردي فرمولاسيون سيمان هاي گوگردي آزمايش مقاومت…

  • دانلود پاورپوینت اصول روابط موفق

    دانلود پاورپوینت اصول روابط موفق پاورپوینت اصول روابط موفق پاورپوینت روابط موفق همسران پاورپوینت روابط زناشويی موفق پاورپوینت روابط همسرداری موفق رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول روابط موفق جهت رشته روانشناسی در قالب 16 اسلاید و با فرمت…

  • پاورپوینت مدل ریاضی در آب‌های سطحی

    پاورپوینت مدل ریاضی در آب‌های سطحی پاورپوینت سیستمهای گسسته و پیوسته پاورپوینت مدل ریاضی در آب‌های سطحی پاورپوینت هنر مدلسازی پاورپوینت ساختار مدل در حالت تک رخداد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدل ریاضی در آب‌های سطحی جهت رشته…

  • ارزش افزوده اقتصادی و فاکتورهای کلیدی مورد توجه آن

    ارزش افزوده اقتصادی و فاکتورهای کلیدی مورد توجه آن ارزش افزوده اقتصادی پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی ظهور ارزش افزوده اقتصادی و تعاریف آن فاکتورهای کلیدی مورد توجه ارزش افزوده اقتصادی تاثير تحقيق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادي كشور…

  • دانلود پاورپوینت گیاهخواری

    دانلود پاورپوینت گیاهخواری پاورپوینت خام گیاهخواری دانلود پاورپوینت درباره گیاهخواری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گیاهخواری جهت رشته تغذیه در 78 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       گیاه‌خواری یا…

  • پاورپوینت ترومای جمجمه و علائم و نشانه های ترومای سر

    پاورپوینت ترومای جمجمه و علائم و نشانه های ترومای سر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی ترمای جمجمه جهت رشته پزشکی در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری پیشینه داخلی پرخاشگری پیشینه خارجی پرخاشگری پیشینه پژوهش پرخاشگری چارچوب نظری پرخاشگری تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری مبانی نظری…

  • دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل پنجم)

    دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل پنجم) پاورپوینت آموزش matlab دانلود پاورپوینت آموزش متلب پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB (فصل پنجم) جهت رشته…

  • ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان

    ارزیابی دیدگاه مدیران در مورد استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان پایان‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران پایان‌نامه استراتژی های منابع انسانی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران روشهای ارزیابی عملکرد مدیران مولفه های استراتژی های منابع انسانی پایان‌نامه استراتژی های منابع انسانی…

  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم

    مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم رضایت شغلی معلمین سبک رهبری مدیران مدرسه رضایت شغلی معلمین خانم در تهران سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن رابطه سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین مبانی…

  • دانلود پاورپوینت بیسکوییت

    دانلود پاورپوینت بیسکوییت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیسکوییت جهت رشته صنایع غذایی در 35 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بیسکویت از کلمه لاتینBis coctus  نان دوبار پخته…

  • مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

    مبانی فقهی مسئولیت پزشکان مسئولیت کیفری پزشکان مسئولیت جزایی پزشک مسئولیت پزشک مباشر ضمان طبیب غيرمباشر حالات و فروض مسئولیت پزشکان مبانی مسؤولیت پزشک از دیدگاه فقهای اسلام پایان نامه مسئولیت پزشکان پایان نامه مبانی فقهی مسئولیت پزشکان رفتن به…

  • پاورپوینت بررسی روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری

    پاورپوینت بررسی روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری جهت رشته برنامه ریزی شهری در قالب 20 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پروپوزال مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل

    پروپوزال مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل سلامت روان در دختران سلامت روان در فرزندان سلامت روان در فرزندان زنان شاغل سلامت روان در فرزندان مادران شاغل سلامت روان در فرزندان مادران خانه دار سلامت…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با عنوان پیاده سازی تولید ناب در شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز

    پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با عنوان پیاده سازی تولید ناب در شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز تولید ناب تولید ناب در ایران اجرا سیستم تولید ناب استقرار سیستم تولید ناب پیاده سازی سیستم تولید ناب…

  • پروپوزال ارزیابی علل مدیریتی تاثیرگذار بر بهره وری سازمان از نظر مدیران و کارکنان

    پروپوزال ارزیابی علل مدیریتی تاثیرگذار بر بهره وری سازمان از نظر مدیران و کارکنان بهره وری سازمان عوامل موثر بر بهره وری سازمان اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان نقش رهبری در بهره وری سازمان نقش سازماندهی در بهره…

  • پاورپوینت در مورد اندازه گيری جریان (مایعات)

    پاورپوینت در مورد اندازه گيری جریان (مایعات) پاورپوینت جریان دانلود پاورپوینت جریان پاورپوینت درباره جریان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت در مورد اندازه گيری جریان (مایعات) جهت رشته مکانیک در قالب 44 اسلايد و با فرمت ppt به صورت…

  • پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

    پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه پروپوزال انگیزش پروپوزال انگیزش کارکنان عوامل انگیزشی کارکنان نظریه های محتوایی انگیزش نظریه های فرآیندی انگیزش پروپوزال عوامل موثر بر انگیزش کارکنان عوامل موثر در انگیزش کارکنان عوامل محتوایی موثر بر انگیزش کارکنان عوامل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی 110 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی 110 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی مبانی نظری هویت اجتماعی پیشینه تحقیق هویت اجتماعی پیشینه داخلی هویت اجتماعی پیشینه خارجی هویت اجتماعی پیشینه پژوهش هویت اجتماعی پیشینه نظری…

  • پاورپوینت آموزش تدریس فصل 2 ریاضی دوم - جمع و تفریق اعداد دو رقمی

    پاورپوینت آموزش تدریس فصل 2 ریاضی دوم - جمع و تفریق اعداد دو رقمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 2 ریاضی دوم - جمع و تفریق اعداد دو رقمی به کودکان کلاس دوم ابتدایی در قالب…

  • پاورپوینت برنامه ریزی برایتجارت الکترونیکی

    پاورپوینت برنامه ریزی برایتجارت الکترونیکی پاورپوینت برنامه ریزی برایتجارت الکترونیکی برنامه ریزی برایتجارت الکترونیکی مزایای محسوس و نامحسوس تجارت الکترونیک روش هایی برای ارزیابی میزان منافع و مزایای تجارت الکترونیک روش هایی برای ارزیابی میزان منافع و مزایای تجارت الکترونیک…

  • تاثیرات جریان برق بر موجودات و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برق گرفتگی

    تاثیرات جریان برق بر موجودات و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برق گرفتگی برق گرفتگی ایمنی در برق ایمنی در برق فشار قوی ارزیابی ریسک برق گرفتگی تاثیرات جریان برق بر موجودات شناسایی خطرات برق گرفتگی تاثیرات جریان برق بر…